自動売買ツールでも勝てない?

FXのプロも使用している自動売買ツールですが、選ぶときにぜひ気を付けてもらいたいことがあります。

自動売買ツールを提供している会社の情報で「検証期間3年、バックテストの検証により、その検証期間内においていくらの期間収益が発生しました。勝率は70%です」というように、自動売買ツールのモデルの有効性を確認する検証作業として、バックテストをもとにした仮想損益が公開されていますが、これを鵜呑みにしないということです。

そもそもバックテストとは、そのモデルが過去のデータ(条件)をもとにトレードしたらどんな結果になるかを検証したものです。そのとき新規注文から決済注文の利食いや損切りもすべて、実際の市場の流動性を加味することなく、一定(ドル/円であれば1pipsなど)のスプレッドで取引できたという仮定で計算されています。スリッページなども一切考慮されていません。

しかし実際のトレードでは、長い年月つねにポジションが一定ということはまずありません。市場が荒れて値動きが激しく、スプレッドが拡大したときに損切りしていれば、本来は拡大スプレッドで取引されるはずであり、損失も仮想損失より拡大する可能性が高くなるのがリアルマーケットです。

 

 

バックテストでそこまで再現することは不可能です。あくまでもテストした仮想損益であって、実兢ではありません。当然ながら、実際の未来の相場に当てはまるわけでもありません。またモデルは、パラメーターの調整などで過去の相場値動きに合わせて一番収益が上がるようにつくることもできます。つまりバックテストの仮想収益は、いくらでも操作ができるのです。

モデルの本当の実力を確認する指標としては、リアルマネーで実績を残した「トラックレコード」が最重要チェック項目です。もし、「トラックレコード」がなければ、最低でも「フォワードテスト」が公開されているかどうかで判断できます。「フォワードテスト」は実際の取引のことを指します。

これはシステムプロバイダーが勝手に手を加えることはできないものであり、運用直前の最終確認として実施される検証方法です。「トラックレコード」がなく、「バックテスト」のみであれば、リアルマネーでの実績はないと考えて結構です。

また「過去3年の実績」と記載されているのも要注意です。詳しく中身を見ると、モデルとして使用されて半年(トラックレコード)、その前の2年半はバックテストによる仮想損益ということがあります。これはFXの自動売買ツールに搭載するためにつくられたモデルであり、搭載され、使用されてはじめて実績が計上されているのです。